한은, 딥러닝 기술로 GDP 매주 예측…"향후 물가예측에도 적용"

[머니투데이 유효송 기자]

/사진=게티이미지뱅크

한국은행이 딥러닝 등의 디지털 기술을 활용해 GDP(국내총생산) 성장률을 매주 예측할 수 있는 시스템을 개발했다. 분기별 경제성장률이 공표되기 전에 빠르게 성장률을 파악할 수 있다는 장점이 있다. 통화당국은 이 기술을 향후 물가예측에도 활용하는 방안을 검토 중이다.

한은이 3일 발표한 '디지털 신기술을 이용한 실시간 당분기 경제전망(GDP 나우캐스팅) 시스템 개발' 보고서에 따르면 2017년 1분기 이후 모형을 통해 예측한 전망과 실제 공표된 전망치 간 오차가 0.36~0.55%포인트(p)에 지나지 않은 것으로 나타났다.

GDP 성장률은 소비, 투자, 수출입 등 한 국가의 경제 상황을 종합적으로 나타내는 경제지표지만 공표 주기(1분기)와 공표 시차(속보치 기준 1개월)가 길어 현재 경기상황을 판단하는 지표로 활용하는 데 한계가 있었다.

이번에 개발된 시스템을 활용하면 매 분기 전망 모형을 추정하고 이후 매주 새로 입수된 경제지표를 이용해 당분기 성장률을 예측하는 게 가능하다. 동적요인모형(DFM, Dynamic Factor Model)과 딥러닝 모형인 LSTM(Long Short-Term Memory) 알고리즘을 함께 상호보완적으로 이용한다.

코로나19(COVID-19) 충격으로 경기 불확실성이 확대됐던 2020년 실시간 경제전망 결과를 보면 DFM과 LSTM 전망모형 모두 2020년 1분기와 2분기의 급격한 GDP 성장률 하락, 2020년 3분기의 성장률 반등 움직임을 조기에 포착했다. 특히 LSTM 전망모형은 코로나19 유행과 같이 경제 불확실성이 확대된 상황에서 상대적으로 높은 예측력을 보인 것으로 나타났다.

한은 관계자는 "2020년 3분기 경제 성장률 예측 속보치가 2% 정도로 나왔는데 실제 DFM와 LSTM 전망모형 모두 7월쯤부터는 급격히 반등을 나타내면서 빠르게 2% 정도의 성장률 예측치를 나타냈다"며 높은 예측력을 보이고 있다고 설명했다.

다만 미국 중앙은행 격인 연방준비제도(연준·Fed)가 매주 경제전망 예측치를 외부에 공표했던 것처럼 실시간 성장률 전망치를 매주 공개할지 여부에 대해 당국은 말을 아꼈다. 한은 관계자는 "향후 한은 조사국에서 데이터를 활용한 노력을 한 다음에 한은 대외 커뮤니케이션 정책상 당분기 성장률을 공유하는 게 통화정책 수행에 도움된다면 그 때 (공표를) 검토해볼 수 있을 것 같다"고 밝혔다.

이어 "조사연구 첫 사례로서 GDP 전망을 개발했는데 디지털 신기술 조사를 경제 전망에 활용하는 가능성을 충분히 확인했기 때문에 물가 전망의 예측력을 개선하는 작업에도 활용할 계획"이라고 알렸다.

유효송 기자 valid.song@mt.co.kr

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