국내 은행 호실적 속 3분기 자본건전성은 악화…"원화 약세 영향"

국내 은행이 올해 3분기까지 역대급 당기순이익을 기록한 가운데 자산 건전성은 악화한 것으로 나타났다. 뉴스1

국내 은행이 올해 3분기까지 역대 최고 실적을 기록했지만 재무 건전성은 악화한 것으로 나타났다. 원화 약세(환율은 상승)로 각 은행이 보유한 달러 대출 등 위험 자산의 원화 환산 가치가 커진 영향으로 분석된다.

5일 금융감독원에 따르면, 올 9월 말 기준 국내 은행의 국제결제은행(BIS) 총자본비율은 15.87%로 전 분기 말보다 0.14%포인트 하락했다. 총자본비율은 금융기관이 대출해준 금액 등 위험 자산에 대비해 비축한 자본의 비율을 뜻한다. BIS가 정한 ‘바젤 규제(Basel I~III)’에 따라 산정하는데 은행의 자본 건전성을 평가하는 대표적 기준으로 꼽힌다. 이 비율이 높을수록 은행이 잠재적 손실에 대응할 능력이 크단 뜻이다.

다른 건전성 지표인 기본자본비율(14.84%)은 2분기 말 대비 0.09%포인트 떨어졌고, 보통주자본비율(CET1)도 13.59%로 0.03%포인트 하락한 것으로 나타났다. 금융감독 당국의 규제 기준(총자본비율 11.5%, 기본자본비율 9.5%, 보통주자본비율 8%)보단 높지만 전반적으로 수치가 나빠졌다.

달러 대비 원화 가치가 계속 떨어진 영향이 크단 분석이 나온다. 은행의 각 자본비율은 달러 등 외화 대출 등 자산의 위험가중자산(RWA) 환산액을 자본으로 나눠서 산출한다. 분모(원화로 환산한 외화 대출 등의 규모)가 커지며 전체 자본비율이 떨어진 것이다. 올 3분기 초 1300원대 중반이었던 달러당 원화값이 4분기 들어 1470원대까지 하락하며 은행의 자본비율에 대한 우려도 커지고 있다.

올해 각 은행이 기록적인 당기순이익을 낸 것과 대조된다. 금감원에 따르면, 3분기 기준 국내은행 누적 순이익은 21조1000억원으로 지난해 3분기(1억8000억원)보다 2조3000억원(12%) 증가했다. 지난해 전체 당기순이익(22조2000억원)을 3분기 만에 거의 도달한 셈이다.

이 때문에 금융당국은 긴장의 끈을 놓을 수 없는 상황이다. 특히 국내 경기 회복이 예상보다 지연되고 있는 데다, 환율 변동성이 커지는 등 국내·외 경제 여건의 불확실성이 여전하기 때문이다. 금감원 관계자는 “국내 요인뿐 아니라 세계 경제 상황으로 은행들이 예상치 못한 손실을 크게 입을 가능성이 있는 만큼 손실 흡수 능력을 충분히 유지할 수 있도록 자본비율을 지속해서 모니터링할 계획”이라고 말했다.

김선미 기자 calling@joongang.co.kr

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