고환율 유탄맞은 은행들…3분기 재무건전성 하락

지난 3분기 원·달러 환율이 상승하면서 국내 은행의 재무 건전성이 소폭 하락한 것으로 나타났다. 4분기에도 환율 상승세가 지속되고 있어 재무 건전성 지표 악화가 이어질 수 있다는 전망이다.

5일 금융감독원이 발표한 '9월 말 은행지주회사 및 은행 국제결제은행(BIS) 기준 자본비율 현황(잠정)'에 따르면 지난 3분기 말 국내 은행의 보통주자본비율(CET1)은 13.59%로 전분기말 대비 0.03%포인트 하락했다. 같은 기간 총자본비율도 15.87%로 0.14%포인트 떨어졌다.

BIS 자본비율은 총자산(위험자산 가중평가) 대비 자기자본의 비율로 은행의 재무구조 건전성을 가늠하는 핵심 지표다. 특히 CET1 은행의 자본건전성은 물론 배당과 자사주 매입·소각 등 주주환원을 결정하는 주요 지표로 쓰인다. 감독 당국의 규제 기준은 보통주자본비율 8.0%, 기본자본비율 9.5%, 총자본비율 11.5%다.

3분기 원·달러 환율이 큰 폭으로 상승하면서 은행의 재무 건전성이 악화했다. 환율 상승은 달러로 표시된 은행의 위험가중자산(RWA)이 늘어나는 효과를 내기 때문에 은행의 자본비율과 당기순이익을 하락시킨다. 지난 7월 초 1300원대 중반이던 원·달러 환율은 9월 말 1400원을 넘었다. 4분기에는 1470원대까지 상승하면서 자본비율에 대한 우려를 키우는 상황이다.

회사별 CET1은 씨티은행, SC제일은행, 카카오뱅크, 수출입은행 토스뱅크 등이 14% 이상을 기록했다. KB금융지주, 하나금융지주, 신한지주 등도 13% 이상으로 상대적으로 높은 수준을 기록했다. 국내 주요 은행은 감독 당국의 규제 기준을 넘어 안정적인 재무구조를 지녔다고 평가받지만 고환율은 건전성을 위협하는 요소다.

금감원 관계자는 "3분기 자본비율 하락은 환율 상승 영향으로 외화 대출자산의 RWA 환산액이 더 크게 증가한 데 주로 기인한다"고 설명했다. 이어 "국내 경기회복 지연, 환율 변동 등 대내외 불확실성으로 예상치 못한 손실이 확대될 가능성이 있다"며 "은행이 충분한 손실흡수능력을 유지할 수 있도록 자본비율 등에 대한 모니터링을 지속할 예정"이라고 강조했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr
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