삼성운용, 펀드 기준가 오류로 250원→1000원 정정… 관리 부실 우려

금융 당국이 자산운용업계에 펀드 기준가격(NAV) 산정이 정확하게 이뤄지도록 해달라고 당부한 지 4개월 만에 기준가격 오차가 4배까지 벌어지는 사고가 발생했다.

문제가 발생한 기간 해당 펀드에 자금이 유입되지 않아 투자 피해는 없었지만, 기준가 산정이 터무니없는 수준으로 이뤄져 관리 부실에 대한 우려의 목소리가 나온다.

서울 서초구에 위치한 삼성자산운용 사옥 전경./삼성자산운용

11일 금융투자협회 펀드공시에 따르면 삼성자산운용은 지난달 30일 자사 펀드 ‘삼성미국달러우량채권2034년만기인컴증권자UH[채권]_C-Pe’의 기준가격과 과표기준가격을 247.6원에서 1003.6원으로 정정한다고 공시했다. 가격 오류가 무려 4배까지 벌어져 이를 정정한 것이다.

펀드 기준가격은 펀드의 가치를 나타내는 지표로, 투자자가 펀드에 투자하거나 환매할 때는 기준가격을 적용해 거래가 이뤄진다. 기준가격에 오류가 발생하면 투자자가 실제 가격보다 비싸게 투자하거나, 저렴하게 환매하게 되는 만큼 투자자 피해로 이어진다.

삼성자산운용에 따르면 이번 펀드 기준가격 오류는 환전거래 중 발생한 문제로 확인됐다. 비용이 과도하게 적용돼 펀드 자산이 실제보다 적게 평가됐고, 기준가격이 정상치의 4분의 1 수준인 247.6원으로 공고됐다.

삼성자산운용 관계자는 “기준가격에 오류가 발생한 사실을 확인하고 즉시 환전거래 상대와 논의한 후 조기에 바로 잡았다”며 “이번 사건에서 투자자 피해는 발생하지 않았다”고 설명했다.

펀드의 설정일은 지난달 17일이었고, 지난달 30일 기준가격에 문제가 발생했다. 다만 펀드 설정 후 2주 동안 투자자 유입이 전혀 없어 판매사가 납입한 1만원이 자산의 전부였다. 이 기간 펀드는 판매되고 있었으나, 투자자들의 관심을 받지 못한 것이 오히려 다행이었던 셈이다.

투자자 피해는 발생하지 않았지만 관리 부실에 대한 지적은 피할 수 없을 것으로 보인다. 최근 1년 발생한 펀드 기준가격 산정 오류 사례를 보면, 대부분 차이는 1% 안팎에 그쳤다. 지난해 11월 키움투자자산운용이 20% 수준의 기준가격 오류를 수정한 게 정정 폭이 가장 컸던 사례다.

자산운용업계의 한 관계자는 “펀드 기준가격 산출 오류는 이전에도 종종 발생했지만, 가격 오류가 4배까지 벌어진 것은 처음 들어본다”며 ”내부 관리 체계에 문제가 있다는 얘기”라고 말했다.

특히 금융당국이 올 초 자산운용사들에 기준가격 산정 오류에 대한 대책 마련을 요구했는데도 같은 문제가 반복됐다.

이복현 전 금융감독원장은 지난 4월 자산운용사 대표들과 만나 “운용의 기본이라 할 수 있는 펀드가격 산정에서 오류가 반복되면서 투자자의 신뢰를 근본부터 흔들고 있다”며 “노이즈 마케팅에만 집중하고 본연의 책무를 등한시하는 운용사에 대해서는 관리 체계 전반을 점검하겠다”고 했었다.

이병철 기자(alwaysame@chosunbiz.com)

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